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퀀트 투자 | 기본 카테고리 2021-05-14 15:54
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[eBook]월스트리트 퀀트투자의 법칙

영주 닐슨 저
비즈니스북스 | 2019년 05월

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퀀트 투자

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몇년간 주식투자를 하면서 이 책을 알게되어, 구매하여 읽어 보았다.

 

이 책은 성균관대학교 교수인 영주닐슨 교수님이 쓴 퀀트투자에 대한 법칙에 대한 책이다.

 

이 책의 주요 내용은...

프롤로그_ 감정에 흔들리지 않고 현명하게 투자하라!

PART 1. 퀀트투자를 이해하는 기본 과정
CHAPTER 1. 퀀트투자란 무엇인가
01. 인간의 심리적 한계를 극복하는 퀀트투자의 힘
시장의 80퍼센트는 심리다 | 어려운 투자를 더 어렵게 만드는 것은 당신이다 | 자주 발생하는 이상 현상이 행동재무학을 부추겼다 | 스타 매니저도 결국 인간이다 | 모든 것을 숫자로 말하는 퀀트투자 | 월스트리트를 점령한 퀀트 | 기계라고 완벽한 것은 아니다 | 인간 vs. 기계의 대결 구도는 지워라
02. 생각보다 오래된 퀀트투자의 역사와 미래
위대한 업적은 하루아침에 이뤄지지 않는다 | 수학의 강자는 프랑스 | 퀀트의 아카데믹 역사 | 퀀트 인더스트리의 역사 | 주요 퀀트 헤지펀드
03. 당신은 이미 퀀트투자를 하고 있다
셀 사이드 퀀트 vs. 바이 사이드 퀀트 | 빛의 속도로 사고파는 초단타 거래 | 자산운용사와 헤지펀드의 퀀트 | 그 이외의 퀀트 | 부상하는 로봇 | 누가 퀀트가 되는가
04. 개인투자자도 할 수 있다! DIY 퀀트
인공지능을 도입한 세계의 빅 플레이어 | 월가 최고 회사의 퀀트가 될 수 없다면 | 프로페셔널 퀀트를 이길 수 있을까 | 이 모든 것이 귀찮다면
05. 당신도 퀀트가 될 수 있다
퀀트는 같은 일을 하고, 하고 또 한다 | 당신은 어떤 퀀트가 될 것인가

CHAPTER 2. 퀀트를 시작하기 전에
06. 데이터는 퀀트의 주재료
첫단추는 데이터 클리닝 | 어떤 종류의 데이터가 있을까 | 무료로 데이터 구하기 | 유료로 데이터 구하기 | 데이터 클리닝 방법
07. 필요한 기능을 제공하는 브로커를 찾아라
수수료는 중요하지만 전부는 아니다 | 퀀트 전략은 반드시 테크놀로지를 고려해야 한다 | 브로커도 망할 수 있다
08. 거의 모든 퀀트투자가 바탕으로 하는 것
가치투자의 아버지, 벤저민 그레이엄도 퀀트였다 | 어디에서 데이터사이언스 과학자인 퀀트의 역할이 필요할까 | 이론에서 실제로 | 가장 중요한 2가지 콘셉트 | 퀀트가 자주 사용하는 용어
09. 퀀트의 필수요소, 백테스팅
백테스팅을 할 수 있는 플랫폼 | 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다 | 백테스팅의 결과물 | 백테스팅을 하는 방법 | 백테스팅 결과물로 퀀트 전략 평가하기 | 쉬워 보이지만 결코 쉽지 않은 백테스팅 | 거래비용을 빼놓고 말할 수 없다 | 세계 정상급 퀀트들이 하는 일 | 최고의 백테스팅, 페이퍼 트레이딩
10. 퀀트는 투자를 위한 프로세스이자 잘 짜여진 시스템이다
시작은 아이디어 | 퀀트투자 자체는 시스템이고 프로세스다 | 퀀트는 투자회사에는 문화, 개인투자자에게는 습관 | 퀀트를 오해하지 말자 | 최고의 퀀트가 갖춘 3가지

CHAPTER 3. 퀀트의 기본 요소 하나, 수익률 예측
11. 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않는다
만약 과거가 우리가 가진 모든 것 중 가장 나은 것이라면 | 과거수익률을 측정하는 3가지 측면 | 과거 데이터를 쓰기 전에 한 번 더 생각해야 할 것 | 사전적 수익과 사후적 수익
12. 미래수익률을 예측하는 요소
배당수익률은 가장 오래 사용해온 요소다 | 밸류를 예측하는 주가수익률 | 적당한 시점을 알려주는 기술지표 | 미래예측지표의 잠재력을 측정하는 IC | 항상 수익률을 정확히 예측하는 미래예측지표는 없다 | DIY-엑셀을 이용해 IC 구하기
13. 서베이를 바탕으로 한 수익률 예측
의견을 문자화해서 보는 센티먼트 분석 | 일반소비자를 대상으로 한 소비자동향지수 | 프로페셔널 투자자나 CEO 등을 대상으로 한 서베이 | 애널리스트의 장기 수익 예측 | 한국의 서베이 데이터 | 서베이 데이터의 함정 | 시장에 영향을 주는 서베이
14. 투자에서 중요한 숫자, 리스크 프리미엄
주식 리스크 프리미엄이란 무엇일까 | 미래의 리스크 프리미엄을 어떻게 계산할 것인가 | 주가수익률에 영향을 미치는 것 | 리스크 프리미엄에 영향을 주는 요소 확인하기

CHAPTER 4. 퀀트의 기본요소 둘, 위험 예측
15. 퀀트는 리스크도 예측한다
알파가 좋은 이유 | 팩터는 리스크다, 팩터 리스크 모델 | 설명하지 않은 엡실론 | 팩터의 위험 | 왜 이렇게 팩터를 써서 리스크를 설명할까 | 최초로 리스크 모델을 상용화한 회사, 바라 | 다른 팩터로 하는 리스크 측정법
16. 퀀트가 예측에 심혈을 기울이는 테일 리스크
테일 리스크는 얼마나 자주 일어날까 | 문제는 가정이다 | 익스트림 이벤트로 분류하는 퀀트 퀘이크 사건
17. 얼마나 잃을 수 있을까
전략 운용을 결정짓는 맥시멈 드로다운 | 어떻게 자금을 배분할까, 켈리 공식 | 켈리 공식의 문제점 | 전략을 적정하게 유지하는 손절매 찾기 | 프로핏 테이킹 | 시나리오 분석과 시뮬레이션 | 모델 리스크 | 심리적 준비

CHAPTER 5. 퀀트의 기본요소 셋, 수익률과 위험 최적화하기
18. 자신의 성격에 딱 맞는 포트폴리오로 최적화하기
성공적인 퀀트를 위한 요소 | 1959년 발표한 마코위츠의 평균분산 최적화 | 훨씬 더 복잡한 퀀트의 옵티마이저 | 최적화 자체의 문제 | 퀀트회사의 옵티마이저
19. 포트폴리오의 회전율 역시 최적화하라
최적화한 투자에 꼭 필요한 거래비용 | 트레이딩(매수, 매도, 공매도, 공매도 커버) 결정 | 거래비용의 종류 | 회전율까지 최적화한 최후의 결과 | 머니머신의 비밀


PART 2. 퀀트투자를 정복하는 심화 과정
CHAPTER 6. 장기투자자를 위한 퀀트투자 전략과 팩터
20. 가치를 찾는 퀀트투자
퀀트 가치투자 | 공통적인 현상
21. 변동성을 팔면 수익이 생긴다
변동성 예측하기 | 수익률과 얼마나 관계가 있을까, 자기상관 | 수익률을 위해 변동성을 팔아라
22. 성장을 찾는 주식투자
수익률곡선 팩터
23. 인플레이션 혜택을 찾는 장기 주식투자
인플레이션 예측하기 | 인플레이션 리스크 프리미엄

CHAPTER 7. 단기투자자를 위한 퀀트투자 전략과 팩터
24. 마켓 타이머를 위한 어젠다
노이즈를 제거하는 평활화기법 | 원래 상태로 돌아가려는 공적분
25. 모멘컴과 미인 리버전
서로 다른 것을 비교하는 기준, 표준점수 | 트렌드는 당신의 친구 | 4팩터 모델과 모멘텀 | 평균회귀와 모멘텀 중 뭐가 나을까
26. 퀀트의 전술적 자산배분
예상수익률 예측 모델이 성공의 관건 | 좀 더 깊이 들어가기
27. 퀀트 모델에도 시즌이 있다
계절성 형태를 확인하는 분해 | 계절성은 어디에 존재할까

CHAPTER 8. 전략 디자인하기
28. 자신의 전략을 디자인해보자
퀀트 전략을 만들 아이디어 찾기 | 아이디어 외에 전략을 만들 때 고려해야 할 것 | 백테스팅은 정말 위험한 과정이다 | 높은 수익률이 전략의 전부는 아니다 | 당신은 기관투자자보다 유리한 위치에 있다
29. 전략을 묶는 것이 퀀트투자의 성공 비밀
서로 다른 전략 묶기 | 더했을 때 공헌이 있어야 | 전략은 시간 차이가 나는 것을 섞어야 좋다
30. 지속적인 실행은 더 좋은 전략을 만든다

CHAPTER 9. 더 깊이 퀀트 전략을 구사하고 싶다면
31. 언어 데이터와 머신 러닝
빠른 속도로 정보를 뽑아내는 텍스트 마이닝 | 머신러닝은 퀀트를 대체할까
32. 유동성을 제공하는 초단타 투자
초단타 거래의 기본적인 콘셉트 | 초단타가 늘 쉬운 것은 아니다
33. 시장 상태와 움직임에 대응하는 체제 변환
그럴듯한 것이 항상 좋은 것은 아니다

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인내심이 투자 | 기본 카테고리 2021-05-14 15:51
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[eBook]부자들의 습관 버티는 기술

김광주 저
솔로몬박스 | 2020년 08월

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나는 여러해 주식투자를 해오면서, 워런 버핏이 한 말인 주식시장의 돈은 인내심이 없는 사라에게서 인내심이 있는 사람에게로 흐른다는 것을 조금씩 이해하고 있다.

 

버텨야지 돈이 나에게로 흐른다.

 

이 책의 주요 내용은 아래와 같다.

1부 버티는 기술

1. 지나고 나면 후회하는 것들
“삼성전자는 괜챦을까요?” / 버티면 이긴다. / “경제위기는 언제 오나요?”
/ 이번에는 다를 것이다? / 지나고 나면 후회하는 것들
2. 버티는 기술, 4가지 질문
당신은 ‘워런 버핏’과 싸운다. / 자본주의의 역사를 믿는가? / 회복될 수 있는 ‘적정가격’
인가? / 기다릴 수 있는 돈인가? / 아직도 ‘여윳돈’이 있는가?
3. ‘미스터리 프리미엄(mystery premium)’, 반드시 붕괴된다.
투자자를 괴롭히는 두가지의 상반된 두려움
/ ‘미스터리 프리미엄(mystery premium)’의 붕괴 / 테슬라, 한 대 들여 놓으세요.
4. 버티기에 능한 사람들의 7가지 특징
부자는 누구인가? / 부자는 하는데 나는 못하는 것 / 버티기에 능한 사람들의 7가지 특징
5. 버티는 습관들이기
단기투자는 시장을 이길 수 없다./ 자본주의에 대한 믿음이 중요하다.
/ 시간을 인내하는 습관 / 버틸 수 있는 시스템 / 4가지 질문의 습관화
6. 밑천을 만드는 5가지 방법
핏빛보다 선명한 목표 / 밑천을 만드는 5가지 방법

2부 앞으로 3년, 부자되는 시간

1. 트럼프는 어떻게 대통령이 되었나?
2. D의 공포 VS 넘치는 돈
저 금리는 탐욕을 낳는다 / D의 공포 VS 넘치는 돈 / 버블을 재촉하는 월가의 탐욕
3. 4차산업 버블논쟁 VS 2000년 닷컴버블
4. 어디서든 일하는 시대의 부동산
임대소득, 자칫하면 노후파산 / 어디서든 일하는 시대, 주거문화의 변화
5. ’천멸중공(天滅中共)‘_하늘이 중국 공산당을 멸하리라.
중국소개령, 리쇼어링(Reshoring) / ’천멸중공(天滅中共)‘_하늘이 중국 공산당을 멸하리라. / 중국투자, 인덱스보다 종목 혹은 섹터
6. 공룡들의 반격
1) 아마존 VS 월마트 / 2) 테슬라와 GM / 3) 넷플릭스 VS 월트디즈니
/ 4) 쿠팡 VS 이마트 / 5) 맥도날드와 파리바게트
7. 러다이트 운동과 포퓰리즘
다시 시작되는 러다이트 운동 / 더 큰 정부와 포퓰리즘

제3부. 10년에 10배_버티는 사람들의 월계관

1. 앞으로 3년, 대왕이 온다.
결코 망하지 않을 기업에 투자하라. / 대왕이 온다.
2. 기본 레시피_글로벌 거대 발주처
4차산업의 4가지 요소 / 글로벌 거대발주처(Global Major order company)
/ 주요 3국의 대표적인 플랫폼 기업
3. 추가 레시피(1)_중국의 야망, 그리고 좌절
‘화웨이(Haway)’ 스캔들 / 광속으로 달리는 중국 / 중국 산업분야별 유망종목 15선
/ 중국투자 조심해야하는 이유? / 중국주식에 투자하는 두가지 대안
4. 추가 레시피(2)_‘포스트 코로나, ‘언텍트(Untact)’ 기술
“집으로 돌아가세요!” / ‘언텍트(Untact)’ 기술 기업들
5. 추가레시피(3)_10년 내 10배, 상상력이 결정한다.
‘카테고리 킬러(category killer)’ / 상상이 돈이 되는 시대
/ 강력한 허들(Hurdle, 장애물)_‘미스터리 프리미엄’ / 리스크 관리의 비밀_셀온조항
/ 10년 후 10배, 상상에 투자하라. / 분야별 글로벌 ‘카테고리 킬러’
6. 추가레시피(4)_10년 내 사라질 기업들
골리앗에 맞설 다윗을 찾아라 / ‘Be or Not Be’_기로에 서게 될 기업들
7. 드레싱 코드_‘롱테일’ 전략(소리없이 버는 배당성장기업)
‘롱테일(Long tail)’_투자의 안정성을 높인다. / 소리없이 번다_글로벌 배당성장기업
/ 한국의 배당기업들 / 배당주 투자의 맥
8. 결정장해 셋트요리_각종 펀드와 ETF
증권회사가 망하면 내 펀드는 못 찾나요? / ‘ETF’는 안전한가요?
/ 춤추는 자와 돈버는 자 / 세계 10대 ETF운용사 / 국내 자산운용사 TOP 10
/ 투자백화점, ETF / 미국 주식시장의 테마별 주요 ETF / ETF, 한국에도 있나요?

4부 버틸 수 있는 재정관리_포트폴리오

1. 수익률을 높이는 가장 확실한 방법
2. 위험자산
위험자산도 상대성이 있다. / 투자방법으로 구분하는 주식투자와 ETF(펀드 포함)
/ 위험자산만으로 구성한 포트폴리오 사례
3. 안전자산
안전자산에 대한 오해 / 은행 예·적금은 안전자산이 아니다.
/ 금에 투자하는 2가지 방법 / 달러를 보유하는 4가지 이유
4. 안정형(중립형) 자산
TDF(Target Date Fund) 이해하기 / 안정형 자산의 백미, 배당주와 리츠(REITs)
/ ELS는 타이밍 분산이 핵심 / 하이일드 채권(Highyield Bonds)과 신종자본증권
/ 브라질 국채와 신흥국 국채 / 총 자산 포트폴리오를 중립형으로
5. 은퇴준비_목돈의 덫
목돈보다 연금 / 목돈으로 연금을 만드는 6가지 방법
6. 유형별 포트폴리오 사례 12선
포트폴리오는 왜 중요한가? / 12가지 유형의 포트폴리오 사례
7. 당신의 사회적 자산은 얼마인가?
지금 50대, 앞으로도 50년 / 누구든 ‘박막례 할머니’가 될 수 있다.
/ 쓰는 것이 버는 것

 

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찰리 멍거의 투자 인생 | 기본 카테고리 2021-05-14 15:48
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[eBook]찰리 멍거 자네가 옳아!

재닛 로우 저/조성숙 역
이콘 | 2018년 08월

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나는 몇년간 주식투자를 해오면서, 워런버핏에 대한 책은 적어도 10권은 읽었다. 그러나, 워런 버핏의 최고의 파트너 찰리 멍거에 대한 책은 찾아보기가 어렵다. 그러다.  이 책 찰리 멍거 자네가 옳아를 발견하고 , 바로 구입하여 읽어보았다.

 

이 책은 찰리멍거와 워런버핏의 투자인생과 투자 철학에 대한 책으로, 투자자라면 꼭 읽어 볼 것을 추천한다.

 

이 책의 주요 내용은...


1. 특이한 콤비
2. 호숫가-멍거를 알 수 있는 장소
3. 네브래스카 사람
4. 전쟁에서 살아남는 법
5. 새로운 인생 짜 맞추기
6. 첫 백만 달러를 벌다
7. 위대한 아이디어의 결합
8. 머리에서 발끝까지 최고의 법률 회사
9. 다용도실에서 운영한 휠러 멍거
10. 블루칩 스탬프스
11. 시즈캔디에서 얻은 교훈
12. 벨루스 사건
13. 버펄로이브닝뉴스
14. 저축대부 산업과 일전을 치르다
15. 만개하는 버크셔 해서웨이
16. 파워하우스로 발전하는 1990년대의 버크셔
17. 살로먼 브러더스
18. 드러나지 않는 미디어 제국, 데일리저널코퍼레이션
19. 굿서매리튼 병원에서의 활약
20. 투자 세계의 양심
21. 수확의 시기
 

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[한줄평]찰리 멍거 자네가 옳아! | 기본 카테고리 2021-05-14 15:46
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찰리멍거의 투자 인생
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버핏의 포트폴리오 전략 | 기본 카테고리 2021-05-14 15:45
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[eBook]워런 버핏 투자의 역사

예페이 루 저/백승우 역/오인석 감수
한스미디어 | 2019년 11월

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버핏의 포트폴리오 전략

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주식투자를 공부하면서, 워런버핏에 대한 책을 빼놓을 순 없다.

나는 워런 버핏에 대한 책을 많이 읽었지만, 이 책 '워런버핏의 투자의 역사'라는 책에서도 많은 배움을 얻었다

이 책은 워런 버핏의 포트폴리오 전략을 배울 수 있는  책이다.

 

이 책의 주요 내용은 아래와 같다.

1부 투자에 눈을 뜨다: 파트너십 기간(1957-1968)

- 샌본 맵 컴퍼니
- 뎀스터 밀 매뉴팩처링 컴퍼니
- 텍사스 내셔널 페트롤리엄 컴퍼니
- 아메리칸 익스프레스
- 버크셔 해서웨이

2부 기업의 본질적 가치를 발견하다: 중반기(1968-1990)

- 내셔널 인뎀니티 컴퍼니
- 시즈 캔디즈
- 워싱턴 포스트
- 가이코
- 버펄로 이브닝 뉴스
- 네브래스카 퍼니처 마트
- 캐피탈 시티즈/ABC
- 살로먼-우선주 투자
- 코카콜라

3부 시대에 맞추어 진화하고 변신하다: 후반기(1990-2014)

- US 에어 그룹
- 웰스 파고
- 제널리 리
- 미드아메리칸 에너지 홀딩스 컴퍼니
- 벌링턴 노던
- IBM

4부 거인의 어깨 위에서

- 투자 전략의 진화
- 버핏에게 배울 점
 

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