한빛미디어 <나는 리뷰어다> 활동을 위해서 책을 제공받아 작성된 서평입니다.
퀀트 전략을 위한 인공지능 트레이딩/한빛미디어
책 리뷰에 들어가기에 앞서, "퀀트 전략"이라는 단어가 생소한 나같은 분들을 위해 무슨 뜻인지 찾아봤다.
퀀트 투자란 오로지 ‘숫자’에만 기반해 투자 결정을 내리는 방식이다.
"퀀트 투자에 푹 빠진 개미들" 한경 기사 발췌(기사 본문 링크)
즉 개인의 경험, 신문 기사, 주변의 카더라 등 정성적 지표를 배제하고 오로지 해당 주식의 기존 가격, 고려해야 할 시장의 변동 지표 등 숫자만을 근거로 매도/매수 타이밍을 결정하는 투자 방식이라고 하겠다.
"애니멀 스피릿"에 근거해 투자 시기를 결정하는 방식과는 상반되는 개념으로 볼 수 있을 것 같다.
이렇게 숫자화 되어있는 지표를 토대로 거래 시점을 잡는 것은 코드에게 너무나 친절한 환경이 아닐 수 없다. 물론 판단을 내릴 근거가 될 모델을 설계할때는 인사이트를 가진 인간이 개입하여 조절을 할 필요성이 있고, 실제로 경제는 기존에도 유사한 사례가 없었고 앞으로도 없으리라 예상헀던 사건이 갑자기 등장하는 일이 심심치 않게 발생하니 한 번 개발한 모델은 지속적으로 들여다보며 조율해야 할 것 같긴 하다.
아무튼 이 책은 이런 퀀트 전략을 위해 파이썬 코드를 사용하고 머신러닝을 활용해 기술을 만들어 트레이딩을 진행하는 이야기를 담고 있다.
책의 서문에서 추천하는 독자는 다음과 같다.
일반 퀀트, 머신러닝 기반 계량 투자(퀀트)에 관심 있는 분
머신러닝을 실무(투자금융)에 적용해보고 싶은 투자자
금융 데이터에 관심이 많은 데이터 과학자, 학생, 일반인
4차 산업혁명 시대를 준비하는 금융업계 관리자
미국과 한국 금융업계에서 활용하는 머신러닝 알고리즘이 궁금한 분
이 중 나는 "금융 데이터에 관심이 많은 일반인" 정도에 속할 것 같은데, 사실상 책은 1장에서는 퀀트 전략에 대한 이론적 설명을 하지만 이후부터는 실제 코딩을 보여주기 때문에 파이썬이 뭔지 모르는 일반인이라면 책에서 확인할 수 있는 내용이 많지 않을 것 같다. 금융업계 관리자도.. 음.. 코드 모르는 분이라면 그래서 이게 무슨 소리야 할 수도 있을 것 같다.
실용서가 아니기 때문에 코드에 사용하는 모든 함수를 다 알려주진 않는다. 눈치껏 따라 타이핑하고 궁금한 건 각자 구글링해서 참고해야 하기 때문에 책을 읽는 속도가 생각보다 안났다. 사실은 리뷰를 적는 지금 총 8개 장으로 구성된 책에서 간신히 3장에 접어든 상황이다.
파이썬을 아직 장님 코끼리 다리 만지듯밖에 하지 못하는 나같은 독자에게는 지금 보는 것은 좀 많이 이르다고 말리고싶다. 적어도 파이썬으로 데이터 전처리를 하는 실무를 해봤고, 그 데이터로 머신러닝을 한 번이라도 돌려본 경험이 있는 독자라면 나보다는 책을 훨씬 빨리 읽고 이해도 빠를 것이라 예상한다.