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데이터와 알고리즘의 중요성 | 기본 카테고리 2018-03-09 20:16
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[도서]인공지능 투자가 퀀트

권용진 저
카멜북스 | 2017년 08월

내용     편집/구성     구매하기

재미있다. 의미심장하다. 그러나 그 기본철학에는 반대한다.

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마치 미국인이 쓴 것 같은 이 책의 저자가 한국인이라니! 매우 흥미진진하면서 재미 있는 책이다. 소설을 읽는 기분이다. 월스트리트는 언제나 현실과 이상이 섞여있는 곳이라는 느낌이었다. 당연한 일이다. 내가 그 곳을 접할 수 있는 통로는 오직 영화뿐이었으니까. 이 책을 통해 월스트리트의 생생한 민낯을 볼 수 있었다. 그것만으로도 즐거운 경험이었다.

그러나 '퀀트'라는 존재 자체가 나에게는 여전히 못마땅하다. 이 책은 그들이 결국은 시장을 효율화시켜 개인 투자자에게 간접적으로나마 기여하고 있다고 주장한다. 그리고 나도 그 점을 인정한다. 게다가 완전 경쟁을 통해 궁극적으로 그들은 도태될 것이라고 암시하기조차 한다. 하지만 내 태도는 변함이 없다. '주식'은 기업의 가치를 반영하는 지표라는 것이 나의 믿음인데 퀀트들은 '기업의 가치' 따위에는 일절 관심이 없는데도 어마어마한 돈을 벌기 때문이다.

그러나 내 생각에 반하는 내용이야말로 정말 내가 배워야할 대상이라는 것, 그리고 내가 성장할 수 있는 기회라는 것 역시, 나의 독서 철학 중 하나다. 따라서 이 책은 나에게 소중한 책이다. 다만, 이 책은 한번 읽은 것으로 족하다고 생각한다.

그럼 나는 무엇을 배웠는가? '데이터'의 중요성, 그리고 내가 투자(그리고 장기적으로 지속하는 나의 모든 행동)를 하는데 있어 데이터와 알고리즘을 준수하는 시스템을 구축할 필요성, 이 두 가지가 될 것이다.

또 한 가지가 있다. 바로 캘리 공식이다. 이언 소프가 배웠지만 카지노에서 자신의 배팅 행위에서 지키지 못해 실수했던 것이 바로 자신의 자산을 어떻게 배분할 것인가에 관한 기준이다. 투자 행위는 시장만 들여다봐서는 안된다. 동시에 나 자신을 알아야 한다. 손자가 말했던 진리이다. 지피지기면 백전불태... 캘리 공식을 구체적으로 어떻게 주식투자에 적용해야 될지는 여러 어려움이 있겠으나, 간단히 응용해보자면 앞으로 나의 투자 종목은 3~4개로 유지해야한다는 원칙을 세우기로 했다. 이보다 많으면 분산투자이므로 수익률은 인덱스를 수렴하여 위험해진다. 이보다 적으면 균형이 잡히지 않으므로 역시 위험해진다. 그러므로 3~4개의 종목에 집중투자하는 것, 즉 캘리 공식을 어떻게 지킬 수밖에 없도록 하느냐, 그 시스템을 어떻게 구축하느냐의 숙제를 안게 되었다.

그리고 또 하나 더, 읽으면서 굉장히 놀라운 경험을 했다. 내 지인이 당사자로 연루되었던 일이 책 속에 등장한 것이다. 인생을 살다보면 나의 경험이 예상치 못한 식으로 다른 세계와 연결되는 일을 마주친다. 그렇게 경륜이 쌓이고 통찰이 더해지는 것일까?

다시 한 번, 재미있는 책이다.

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